Programme d’études 2021-2022 | English | ||
Compléments de probabilités et statistique | |||
Unité d’enseignement du programme de Bachelier en sciences mathématiques à la Faculté des Sciences |
Code | Type | Responsable | Coordonnées du service | Enseignant(s) |
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US-B3-SCMATH-029-M | UE Obligatoire | GROSSE-ERDMANN Karl | S844 - Probabilité et statistique |
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Langue d’enseignement | Langue d’évaluation | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Crédits | Pondération | Période d’enseignement |
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| Français | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 2e quadrimestre |
Code(s) d’AA | Activité(s) d’apprentissage (AA) | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Période d’enseignement | Pondération |
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S-MATH-026 | Compléments de probabilités et statistique | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | Q2 | 100.00% |
Unité d'enseignement |
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Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage du programme
Acquis d'apprentissage UE
Des sujets complémentaires en probabilités et mathématiques financières
Contenu de l'UE
- Compléments de probabilités : variables aléatoires mixtes, inverse généralisé, simulation, copules
- Mathématiques financières : mesures de risques, prix des options
Compétences préalables
Maîtrise du cours de Probabilités et Statistique I
Types d'évaluations Q2 pour l'UE
Commentaire sur les évaluations Q2 de l'UE
Sans objet
Types d'évaluation Q3 pour l'UE
Commentaire sur les évaluations Q3 de l'UE
Sans objet
Types d'activités
AA | Types d'activités |
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S-MATH-026 |
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Mode d'enseignement
AA | Mode d'enseignement |
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S-MATH-026 |
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Supports principaux
AA | |
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S-MATH-026 |
Supports principaux non reproductibles
AA | Supports principaux non reproductibles |
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S-MATH-026 | Fiches d'exercices |
Supports complémentaires
AA | |
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S-MATH-026 |
Supports complémentaires non reproductibles
AA | Support complémentaires non reproductibles |
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S-MATH-026 | Sans objet |
Autres références conseillées
AA | Autres références conseillées |
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S-MATH-026 | Patrick Bogaert : Probabilités pour scientifiques et ingénieurs, de boeck Hans Föllmer, Alexander Schied : Stochastic finance : An introduction to discrete time, de Gruyter M. Denuit, J. Dhaene, M. Goovaerts, R. Kaas : Actuarial theory for dependent risks, John Wiley & Sons Etienne Marceau : Modelisation et evaluation quantitative des risques en actuariat, Springer |
Reports des notes d'AA d'une année à l'autre
AA | Reports des notes d'AA d'une année à l'autre |
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S-MATH-026 | Autorisé |