 | Programme d’études 2021-2022 | English | |
| Compléments de probabilités et statistique | |||
Activité d'apprentissage |
| Code | Titulaire(s) | Co-Titulaire(s) | Suppléant(s) et autre(s) | Établissement(s) |
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| S-MATH-026 |
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| Langue d’enseignement | Langue d’évaluation | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Période d’enseignement |
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| Français | Français | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | Q2 |
Contenu de l'AA
- Compléments de probabilités : variables aléatoires mixtes, inverse généralisé, simulation, copules
- Mathématiques financières : mesures de risques, prix des options
Supports principaux non reproductibles
Fiches d'exercices
Support complémentaires non reproductibles
Sans objet
Autres références conseillées
Patrick Bogaert : Probabilités pour scientifiques et ingénieurs, de boeck
Hans Föllmer, Alexander Schied : Stochastic finance : An introduction to discrete time, de Gruyter
M. Denuit, J. Dhaene, M. Goovaerts, R. Kaas : Actuarial theory for dependent risks, John Wiley & Sons
Etienne Marceau : Modelisation et evaluation quantitative des risques en actuariat, Springer
Mode d'enseignement
- Mixte
Types d'activités
- Cours magistraux
- Exercices dirigés
Evaluations
Les modalités d'évaluation de l'AA sont précisées dans la fiche de l'UE dont elle dépend