Programme d’études 2023-2024 | English | ||
Compléments de probabilités et statistique | |||
Unité d’enseignement du programme de Bachelier en sciences mathématiques (MONS) (Horaire jour) à la Faculté des Sciences |
Code | Type | Responsable | Coordonnées du service | Enseignant(s) |
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US-B3-SCMATH-029-M | UE Obligatoire | GROSSE-ERDMANN Karl | S844 - Probabilité et statistique |
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Langue d’enseignement | Langue d’évaluation | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Crédits | Pondération | Période d’enseignement |
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| Français | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 2e quadrimestre |
Code(s) d’AA | Activité(s) d’apprentissage (AA) | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Période d’enseignement | Pondération |
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S-MATH-026 | Compléments de probabilités et statistique | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | Q2 | 100.00% |
Unité d'enseignement |
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Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage du programme
Acquis d'apprentissage de l'UE
Des sujets complémentaires en probabilités et mathématiques financières
Contenu de l'UE : descriptif et cohérence pédagogique
- Compléments de probabilités I : variables aléatoires mixtes, inverse généralisé, simulation
- Mathématiques financières : mesures de risques, prix des options
- Compléments de probabilités II : sujet à choisir, par exemples les copules ou la comonotonie
Compétences préalables
Maîtrise du cours de Probabilités et Statistique I
Types d'activités
AA | Types d'activités |
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S-MATH-026 |
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Mode d'enseignement
AA | Mode d'enseignement |
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S-MATH-026 |
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Supports principaux non reproductibles
AA | Supports principaux non reproductibles |
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S-MATH-026 | Fiches d'exercices |
Supports complémentaires non reproductibles
AA | Support complémentaires non reproductibles |
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S-MATH-026 | Sans objet |
Autres références conseillées
AA | Autres références conseillées |
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S-MATH-026 | Patrick Bogaert : Probabilités pour scientifiques et ingénieurs, de boeck Hans Föllmer, Alexander Schied : Stochastic finance : An introduction to discrete time, de Gruyter M. Denuit, J. Dhaene, M. Goovaerts, R. Kaas : Actuarial theory for dependent risks, John Wiley & Sons Etienne Marceau : Modelisation et evaluation quantitative des risques en actuariat, Springer |
Reports des notes d'AA d'une année à l'autre
AA | Reports des notes d'AA d'une année à l'autre |
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S-MATH-026 | Autorisé |
Evaluation du quadrimestre 2 (Q2) - type
AA | Type(s) et mode(s) d'évaluation Q2 |
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S-MATH-026 |
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Evaluation du quadrimestre 2 (Q2) - commentaire
AA | Commentaire sur l'évaluation Q2 |
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S-MATH-026 | Sans objet |
Evaluation du quadrimestre 3 (Q3) - type
AA | Type(s) et mode(s) d'évaluation du Q3 |
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S-MATH-026 |
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Evaluation du quadrimestre 3 (Q3) - commentaire
AA | Commentaire sur l'évaluation Q3 |
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S-MATH-026 | Sans objet |