Programme d’études 2020-2021 | English | ||
Modélisation stochastique | |||
Activité d'apprentissage |
Code | Titulaire(s) | Co-Titulaire(s) | Suppléant(s) et autre(s) | Établissement(s) |
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S-MATH-040 |
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Langue d’enseignement | Langue d’évaluation | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Période d’enseignement |
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Français | Français | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | Q2 |
Modalités d'organisation des évaluations de fin de Q3 2020-2021 (Covid-19) à distance ou en présentiel (selon les informations reprises à l'horaire) |
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Description des modalités d'évaluation de fin de Q3 2020-2021 (Covid-19) à distance ou en présentiel (selon les informations reprises à l'horaire) |
Il s'agit d'un examen oral en présentiel sur la totalité de la matière vu dans le cours. |
Modalités d'organisation des évaluations de fin de Q2 2020-2021 (Covid-19) à distance ou en présentiel (selon les informations reprises à l'horaire)
Description des modalités d'évaluation de fin de Q2 2020-2021 (Covid-19) à distance ou en présentiel (selon les informations reprises à l'horaire)
Il s'agit d'un examen oral en présentiel sur la totalité de la matière vu dans le cours.
Contenu de l'AA
- Martingales à temps continu
- Mouvements browniens
- Intégrale d'Itô
- Calcul stochastique
- Equations différentielles stochastiques
- Applications en finance
Supports principaux non reproductibles
Fiches d'exercices
Support complémentaires non reproductibles
Sans objet
Autres références conseillées
Léonard Gallardo, Mouvement brownien et calcul d'Itô : Cours et exercices corrigés, Hermann
Fima C. Klebaner : Introduction to stochastic calculuswith applications, 3ème édition, Imperial College Press
Karatzas, Ioannis, Shreve, Steven E., Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer
Mode d'enseignement
Types d'activités
Evaluations
Les modalités d'évaluation de l'AA sont précisées dans la fiche de l'UE dont elle dépend