 | Programme d’études 2019-2020 | English | |
| Méthodes statistiques et économétriques en gestion | |||
Activité d'apprentissage |
| Code | Titulaire(s) | Co-Titulaire(s) | Suppléant(s) et autre(s) | Établissement(s) |
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| W-AETR-005 |
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| Langue d’enseignement | Langue d’évaluation | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Période d’enseignement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | Français | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | Q2 |
| Modalités d'organisation des évaluations à distance de fin de Q3 2019-2020 (Covid-19) |
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| Description des modalités d'évaluation à distance de fin de Q3 2019-2020 (Covid-19) |
| La matière à connaitre pour l'examen sur la base des notes de cours + slides disponibles sur moodle : - analyse univariée des séries chronologiques - modèles VAR(p) - Non stationarité et tests de racine unitaire - Modélisation de la volatilité - Econométrie des variables binaires Modalités de l'examen : - durée : entre 2 et 3h (la durée sera spécifiée sur le formulaire le jour de l'épreuve) - formulaire disponible sur Moodle le jour de l'épreuve - mélange de choix multiples + questions ouvertes - questions de théorie - petites applications directement liées à la théorie * identification de modèles ARMA sur la base des autocorrélogrammes ou autocorrélogrammes partiels * écriture d'une équation selon spécification demandée Ex : Q : y_t suit un processus ARMA(1,2) ARCH(3) : R : y_t= mu + phi_1*y_t-1 + u_t + theta_1*u_t-1 + theta_2 * u_t-2 avec u_t ~ N(0,sigma²_t) sigma²_t=alpha_0 + alpha_1*u²_t-1 + alpha_2*u²_t-2 + alpha_3*u²_t-3 |
Contenu de l'AA
Analyse des séries chronologiques univariées et multivariées: modèles ARMA, tests de racine unitaire et tests de tationnarité, modèles VAR, modèles ARCH, GARCH, ... Analyse des données en coupe transversale (probit, logit) et en panel.
Supports principaux non reproductibles
Sans objet
Support complémentaires non reproductibles
Sans objet
Autres références conseillées
Chris Brook « Introductory econometrics for finance », Cambridge University Press Michel Tenenhaus : "Statistique : méthodes pour décrire, expliquer et prévoir"
Mode d'enseignement
- Face à face
Types d'activités
- Cours magistraux
- Conférences
- Travaux pratiques
- Travaux de laboratoire
- Exercices de création et recherche en atelier
- Projet sur ordinateur
- Etudes de cas
Evaluations
Les modalités d'évaluation de l'AA sont précisées dans la fiche de l'UE dont elle dépend
(*) HT : Heures théoriques - HTPE : Heures de travaux pratiques encadrés - HTPS : Heures de travaux pratiques supervisés - HD : Heures diverses - HR : Heures de remédiation - Dans la colonne Pér. (Période), A=Année, Q1=1er quadrimestre et Q2=2e quadrimestre