Programme d’études 2019-2020 | English | ||
Modélisation stochastique | |||
Activité d'apprentissage |
Code | Titulaire(s) | Co-Titulaire(s) | Suppléant(s) et autre(s) | Établissement(s) |
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S-MATH-040 |
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Langue d’enseignement | Langue d’évaluation | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Période d’enseignement |
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Français | Français | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | Q2 |
Modalités d'organisation des évaluations à distance de fin de Q3 2019-2020 (Covid-19) |
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Description des modalités d'évaluation à distance de fin de Q3 2019-2020 (Covid-19) |
L'examen consistera en une épreuve orale. |
Contenu de l'AA
- Martingales à temps continu
- Mouvements browniens
- Intégrale d'Itô
- Calcul stochastique
- Equations différentielles stochastiques
- Applications en finance
Supports principaux non reproductibles
Fiches d'exercices
Support complémentaires non reproductibles
Sans objet
Autres références conseillées
Léonard Gallardo, Mouvement brownien et calcul d'Itô : Cours et exercices corrigés, Hermann
Fima C. Klebaner : Introduction to stochastic calculuswith applications, 3ème édition, Imperial College Press
Karatzas, Ioannis, Shreve, Steven E., Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer
Mode d'enseignement
Types d'activités
Evaluations
Les modalités d'évaluation de l'AA sont précisées dans la fiche de l'UE dont elle dépend