 | Programme d’études 2018-2019 | English | |
 | Méthodes statistiques et économétriques en gestion | ||
Activité d'apprentissage à la Faculté Warocqué d'Economie et de Gestion |
| Code | Titulaire(s) | Co-Titulaire(s) | Suppléant(s) et autre(s) |
|---|---|---|---|
| W-AETR-005 |
|
| Langue d’enseignement | Langue d’évaluation | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Période d’enseignement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | Français | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | Q2 |
Contenu de l'AA
Analyse des séries chronologiques univariées et multivariées: modèles ARMA, tests de racine unitaire et tests de tationnarité, modèles VAR, modèles ARCH, GARCH, ... Analyse des données en coupe transversale (probit, logit) et en panel.
Supports principaux non reproductibles
Sans objet
Support complémentaires non reproductibles
Sans objet
Autres références conseillées
Chris Brook « Introductory econometrics for finance », Cambridge University Press Michel Tenenhaus : "Statistique : méthodes pour décrire, expliquer et prévoir"
Mode d'enseignement
- Face à face
Types d'activités
- Cours magistraux
- Conférences
- Travaux pratiques
- Travaux de laboratoire
- Exercices de création et recherche en atelier
- Projet sur ordinateur
- Etudes de cas
Evaluations
Les modalités d'évaluation de l'AA sont précisées dans la fiche de l'UE dont elle dépend
(*) HT : Heures théoriques - HTPE : Heures de travaux pratiques encadrés - HTPS : Heures de travaux pratiques supervisés - HD : Heures diverses - HR : Heures de remédiation - Dans la colonne Pér. (Période), A=Année, Q1=1er quadrimestre et Q2=2e quadrimestre