 | Programme d’études | English | |
 | Méthodes statistiques et économétriques en gestion | ||
Activité d'apprentissage à la Faculté Warocqué d'Economie et de Gestion |
| Code | Titulaire(s) | Co-Titulaire(s) | Suppléant(s) et autre(s) |
|---|---|---|---|
| W-AETR-005 |
|
| Langue d’enseignement | Langue d’évaluation | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Période d’enseignement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | Français | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | Q1 |
Contenu de l'AA
Analyse des séries chronologiques univariées et multivariées: modèles ARMA, tests de racine unitaire et tests de tationnarité, modèles VAR, modèles ARCH, GARCH, ... Analyse de données : analyse en composantes principales, analyse factorielle des correspondances, analyse des proximités, des préférences et typoplogie.
Supports principaux non reproductibles
Sans objet
Support complémentaires non reproductibles
Sans objet
Autres références conseillées
Chris Brook « Introductory econometrics for finance », Cambridge University Press Michel Tenenhaus : "Statistique : méthodes pour décrire, expliquer et prévoir"
Mode d'enseignement
- Face à face
Types d'activités
- Cours magistraux
- Conférences
- Travaux pratiques
- Travaux de laboratoire
- Exercices de création et recherche en atelier
- Projet sur ordinateur
- Etudes de cas
Evaluations
Les modalités d'évaluation de l'AA sont précisées dans la fiche de l'UE dont elle dépend