 | Programme d’études | English | |
 | Compléments de probabilités et statistique | ||
Activité d'apprentissage à la Faculté des Sciences |
| Code | Titulaire(s) | Co-Titulaire(s) | Suppléant(s) et autre(s) |
|---|---|---|---|
| S-MATH-026 |
|
| Langue d’enseignement | Langue d’évaluation | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Période d’enseignement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | Français | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | Q2 |
Contenu de l'AA
- Compléments de probabilités : variables aléatoires mixtes, inverse généralisé, simulation, mesures de risques
- Finance : prix des options
- Statistique : régression linéaire
Supports principaux non reproductibles
Fiches d'exercices
Support complémentaires non reproductibles
Sans objet
Autres références conseillées
Hans Föllmer, Alexander Schied : Stochastic finance : An introduction to discrete time, de Gruyter
Jean-Marc Azaïs et Jean-Marc Bardet : Le modèle linéaire par l'exemple : régression, analyse de la variance, Dunod
Mode d'enseignement
- Face à face
Types d'activités
- Cours magistraux
- Conférences
- Exercices dirigés
- Utilisation de logiciels
- Démonstrations
Evaluations
Les modalités d'évaluation de l'AA sont précisées dans la fiche de l'UE dont elle dépend