 | Programme d’études 2019-2020 | English | |
 | Marchiers boursiers | ||
Unité d’enseignement du programme de Bachelier en sciences mathématiques à la Faculté des Sciences |
| Les étudiants sont invités à consulter les fiches ECTS des AA pour prendre connaissance des modalités d’évaluation prévues pour la fin du Q3 |
|---|
| Code | Type | Responsable | Coordonnées du service | Enseignant(s) |
|---|---|---|---|---|
| US-B3-SCMATH-034-M | UE optionnelle | CROQUET Mélanie | W751 - Finance |
|
| Langue d’enseignement | Langue d’évaluation | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Crédits | Pondération | Période d’enseignement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 1er quadrimestre |
| Code(s) d’AA | Activité(s) d’apprentissage (AA) | HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HR(*) | HD(*) | Période d’enseignement | Pondération |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-FINA-009 | Marchés boursiers | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | Q1 | 100.00% |
| Unité d'enseignement |
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Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage du programme
- Résoudre des problèmes nouveaux.
- Capacité à l'abstraction, à la manipulation de théories formelles et à l'utilisation de celles-ci pour résoudre des problèmes.
- Etre capable d'adapter un argument à une situation similaire.
- Utiliser les connaissances issues de différents domaines pour traiter des questions.
- Pourvoir aborder la littérature et dialoguer avec les autres sciences.
- Posséder une connaissance suffisante de la langue anglaise pour la lecture de textes scientifiques, en particulier dans le domaine des mathématiques.
- Avoir une bonne connaissance d'un domaine connexe utilisant les mathématiques.
Acquis d'apprentissage UE
Se familiariser aux marchés boursiers : architecture, organisation des échanges, ... Comprendre les fondements de la théorie moderne du portefeuille et être capable de les appliquer. Comprendre les fondements de la théorie financière néo-classique (MEDAF, modèle de marché, ...) Etre capable de confronter les conclusions de la théorie néo-classique à la réalité des marchés boursiers.
Contenu de l'UE
Voir descriptif AA
Compétences préalables
Sans objet
Types d'évaluations Q1 pour l'UE
- Examen oral
- Examen écrit
- Exercice(s) coté(s)
Commentaire sur les évaluations Q1 de l'UE
voir AA
Types d'évaluation Q3 pour l'UE
- Examen oral
- Examen écrit
Commentaire sur les évaluations Q3 de l'UE
Voir AA
Types d'évaluation rattrapage BAB1 (Q1) pour l'UE
- Néant
Commentaire sur les évaluations rattr. Q1 de l'UE
Sans objet
Types d'activités
| AA | Types d'activités |
|---|---|
| W-FINA-009 |
|
Mode d'enseignement
| AA | Mode d'enseignement |
|---|---|
| W-FINA-009 |
|
Supports principaux
| AA | |
|---|---|
| W-FINA-009 |
Supports principaux non reproductibles
| AA | Supports principaux non reproductibles |
|---|---|
| W-FINA-009 | Kahneman D. & Tversky A. (1979), "Prospect Theory : An analysis of Decision Under Risk", Econometrica, 47, pp.263-291 Lintner J. (1965), "The Valuation of Risk Assets and Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets ", Review of Economics and Statistics, Vol.47, pp.13-37. Markowitz H. (1952), "Portfolio Selection ", Journal of Finance, vol. 7, mars, pp. 77-91. Mossin J. (1966), "Equilibrium in a Capital Market", Econometrica, Vol.34, pp.768-783 Sharpe W.F. (1963), "A Simplified Model for Portfolio Analysis", MAnagement Science, janvier, 277-293 Sharpe W.F. (1964), "Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk ", Journal of Finance, vol.19, n°3, pp.425-442 |
Supports complémentaires
| AA | |
|---|---|
| W-FINA-009 |
Supports complémentaires non reproductibles
| AA | Support complémentaires non reproductibles |
|---|---|
| W-FINA-009 | Sans objet |
Autres références conseillées
| AA | Autres références conseillées |
|---|---|
| W-FINA-009 | Sans objet |
Reports des notes d'AA d'une année à l'autre
| AA | Reports des notes d'AA d'une année à l'autre |
|---|---|
| W-FINA-009 | Autorisé |